짐 시몬스, 테슬라 팔고 MS 매입...감정 없는 퀀트의 세계

퀀트(Quant, 알고리듬 매매) 투자를 대표하는 르네상스 테크놀로지가 운용하는 자산 규모가 지난 2분기 소폭 감소했다. 13F 공시에 따르면 르네상스 테크놀로지의 2분기 포트폴리오 가치는 844억달러로 1분기(852억달러) 대비 약 1% 줄었다. 그러나 같은 기간 다른 대형 투자회사들의 포트폴리오 가치가 5%에서 많게는 55% 급감한 것을 고려하면 선방한 결과다.

2020년 약 27%의 손실을 기록하며 짐 시몬스(James Harris Simons)의 명성에 금이 가긴 했으나 여전히 강력한 퀀트 투자의 힘을 보여준 결과로 풀이된다. 수학자 출신인 짐 시몬스는 대표적인 퀀트 펀드인 르네상스 테크놀로지스를 창업해 지난 30년 간 연평균 66%의 놀라운 수익률을 기록한 바 있다.

분기 포트폴리오 회전율은 30%로 여전히 높은 수준을 기록했다(코로나 직전 포트폴리오 분기 회전율은 12%). 포트폴리오 규모가 다소 감소했으나 과거에 비해 더 많은 주식을 사고 팔았다. 이 과정에서 거래 비용은 많이 증가 했을 것으로 추정된다.